Notes à propos du livre le Cygne noir de Nassim Nicholas Taleb

Voici un cygne noir que j'ai pris en photo sur le lac de Thun en juin 2008, et oui, les cygnes noirs existent vraiment !

p35, l'homme cherche à donner un sens à tous ce qu'il voit.
p86, inversion du sens de la flèche. Tous les terroristes sont musulmans n'est pas pareil que tous les musulmans sont des terroristes. C'est un biais cognitif qui arrive souvent.
p72, le principe d'induction. On a l'impression que le futur continue toujours comme le passé, et se sentiment se renforce. Pourtant rien ne garanti qu'un jour un événement boulversera tout. C'est l'exemple de la dinde qui est bien nourrie toute l'année. Plus le temps passe, plus elle est en confiance, ça fait tellement longtemps que ça dure que ça n'a aucune raison de changer. Ceci jusqu'à la semaine avant Noël, où la dinde passe à la casserole !
p100, le Calvinisme apporte l'idée que l'on est récompensé par nos efforts. => c'est un lieu de cause à effet qui n'est pas forcément vrai ! Nous aimons nous raconter des histoires !
p208, il y a une asymétrie dans la manière de nous relier aux événements: Nous nous attribuons les réussites et nous rejetons les défaites sur le hasard. Nous avons un mécanisme qui ménage notre amour propre. Nous sommes toujours les meilleurs. Il semble que d'après des sondages, les gens se trouvent toujours être parmis les 50% des meilleurs de...
p207, quand quelqu'un se plante dans une prévision il dit souvent: J'avais presque raison. Il ne dit pas qu'il avait tort.
p228, le problème de Diagoras, nous de voyons que ce qui marche, que ce qui a du succès, nous oublions les échecs, les déchets, ceux qui n'ont pas réussi. L'humanité est là depuis longtemps, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Voir les choses ainsi, c'est oublié que plus de 99% des espèces qui ont vécu sur cette planète ont disparues! De même, au jeu, on parle de la chance du débutant. ça n'existe pas. Les débutants ne sont pas plus chanceux que les autres. C'est juste que ceux qui perdent dès le début ne se lancent pas dans le jeu. Alors que ceux qui gagnent sont encourager à persévérer.
p228. La plupart des découvertes sont l'oeuvre de la sérendipité, du hasard et non d'un plan. L'évolution n'a pas de but. L'évolution est le résultat de ce qui marche. Nous construisons des jouets, et parfois ceux-ci changent le monde. Souvent les invention qui marchent n'ont jamais été conçues pour ce pour quoi on les utilises.
p229. Dans les champs de l'observation le hasard ne favorise que les esprits préparés.. Louis Pasteur. Il faut avoir l'esprit ouvert pour découvrir quelque chose. Il ne faut être enfermé par aucun dogme.
Les casinos se protègent contre de nombreux risques qui pourraient leur arriver. Par exemple, ils se protègent contre les gens qui trichent aux jeux, ceux qui comptent les cartes. Mais si l'on regarde que a été le plus gros pépins que le casino à subit, c'est le fait que dans un spectacle, le tigre ait attaqué son maitre, mettant fin au plus gros show qui attirait beaucoup de monde. De nombreux risquent tente d'être déceler, mais ce sont les plus imprévisibles qui changent tout. Ceux qui sorte du champ d'investigation. Ceux que l'on ne peut pas prévoir. Les vrais cygnes noirs.
Le hasard des jeux de casino est un hasard asceptisé , un hasard prédictible et limité en faveur du casino.
Le hasard de la vraie vie est un hasard sauvage, un hasard non prédictible. Il ne faut pas confondre les outils pour gérer ces deux types de hasard. (hasard et événements fortuits)
Le monde est très souvent régit par la loi de pareto, la loi 80/20. En gros 80% des effets sont l'oeuvre de 20% des causes. Ceci ne rentre pas dans une distribution statistique basée sur la loi de Gauss.
La courbe en cloche de Gauss doit êter utilisée avec vigilence. Elle s'adapte très bien pour des applications comme faire la moyenne d'un grand nombre de particule pour connaitre globalement leur comportement, mais cette distribution ne s'adapte pas du tout dans les phénomènes sociaux.
Si l'on prend statistiques de croiser des gros dans la rue, on a une distribution qui est régie par la courbe de Gauss, il y a des limites à la taille d'un corps. On peut être gros, énorme, mais c'est toujours dans certaines limites. Si l'on veut faire la statistique de croiser riche, là la loi de Gauss ne s'applique plus. Il n'y a pas de limite à la richesse. On peut voir un seul riche qui est beaucoup plus riche que plusieurs très riche. Ce genre de comportement est plutôt régit par une loi de puissance. Une loi fractale.
Benoit Mandelbrot a beaucoup étudié et fait connaitre les objets fractals, les objets et comportement invariant d'échelle. On observe toujours la même forme, mais à des échelles différentes. Voir la loi de zipf.
Les économistes et trader abusent de la courbe de Gauss, il n'utilisent pas les bons outils.
Le prix de la banque de suède en mémoire d'Alfred Nobel... trop souvent nommé prix Nobel d'économie est une hypocrisie. Il récompense souvent des charlatants. Ce prix n'a pour seul but que de faire croire que l'économie est une science exacte, tel que la physique, alors qu'il n'en est rien du tout.
Un exemple que ce prix ne vaut rien est le fait de l'avoir donnée en 1997 à MM. Merton et Scholes pour leur contribution dans le modèle de Black-Scholes, un modèle mathématique sensé assurer des placements sûrs. C'est certainement vrai vu que la société Long Term capital Management, dans laquelle sont impliqués MM. Merton et Scholes a quasiment fait faillite en 1998 en faisant courir un risque majeur au système bancaire internationnal. Ces gens ont construit un modèle mathématique correct sur des hypothèses fausse.
Nous vivons a une époque où l'on remet en cause les dogmes de l'église et l'infaillibilité du pape, en revanche on laisse son esprit critique au vestiaire lorsque l'on parle du monde de l'économie, des ses méthodes et de ses dogmes. (le mythe de la croissance infinie selon moi même si cela n'est pas évoqué dans le livre)
Il faut avoir l'esprit ouvert, ne pas être dogmatique.

Ce que je retiens de ce livre

L'humain a besoin de compresser l'information pour s'en souvenir. Il a besoin de la compresser pour la traiter, pour l'appréhender.

Ainsi, la meilleure technique de compression est de donner du sens à l'information, de lier l'information. (il n'y a qu'à voir les nombreux trucs mnémothechniques que l'on utilise pour se souvenir de choses arbitraires)

De fait, sans tout ce qui lui arrive, l'humain cherche naturellement à lier les événements qui lui arrivent. Il cherche des relations de cause à effet dans tout ce qu'il voit, même si les événements n'ont aucun lien entre eux.

Le système judiciaire est largement biasé par ce principe. L'humain à toujours tendance à chercher un coupable, un responsable. Alors que bien souvent, le responsable n'est que le hasard !

Les religions sont également largement construites sur cette idée de donner un sens aux événements qui nous arrivent.

La conclusion de ce livre, c'est qu'il faut avoir l'esprit ouvert à tout. Il n'y a qu'ainsi que l'on est prédisposé à subir les cygnes noirs. Si l'on est dogmatique, notre univers risque de s'effondrer violemment à l'arrivée d'un cygne noir.

La chance ne sourit qu'au gens préparés. Je trouve que ça rejoint bien ce que l'on trouve dans le livre de Laurent Gounelle, l'homme qui voulait être heureux que j'ai résumé par ici. Il manque juste à Taleb d'avoir parlé de cette étude:

Les chanceux n'ont pas plus de chance que les autres, mais ils savent saisir les opportunités. C'est ce qu'à montré une étude où des gens doivent compter le nombre de publicité dans un journal. Les personnes se disant chanceuses ont trouvé la pub sur laquelle il était marqué pas besoin de compter plus loin, il y a 50 pub dans ce journal. Les personnese se disant malchanceuse n'ont pas vu cette infos. Ils n'ont pas su saisir l'opportunité.

Pour terminer, comme je le pensais déjà, le monde des économistes et des traders est un monde de charlatants. Les économistes cherchent à faire de leur science une science exacte, dur. Mais ça n'est et ne restera qu'une science molle. Une science sociale où la prédictibilité est souvmise à un hasard sauvage, un hasard qui n'est pas de même nature que le hasard que l'on trouve dans les jeux de casino où le cadre est limité.